ai人工智能期货量化投资，以及ai人工智能期货量化投资方案对应的知识点，小编就整理了2个相关介绍。如果能碰巧解决你现在面临的问题，希望对各位有所帮助！

期货交易中有人经常说量化这个词，那么在期货中量化这个词是什么意思？

量化，在期货市场中大部分人都理解为程序化交易。

量化，将某个事物，行为进行定量分析。

比如，人们常说的双均线交易系统。我需要计算机在当出现金叉时买入，死叉时卖出。

将金叉或死叉这个动作通过代码编写出来，并可以据此进行买卖的过程，算是量化，但更是程序化。

量化的范围比程序化更广，我一般讲的都属于程序化交易的范畴。

期货市场中，大部分是趋势策略，少部分套利和高频。

趋势跟踪策略之所以最多，是因为它的门槛比较低。套利和高频交易门槛稍微高，其中高频交易门槛更高。

高频，一般人是没法做的，因为对开发策略的语言要求高一般是c++，交易通道要快，因为你要去抢单子。

那么，完整的程序化交易策略包括哪些？

一个完整的趋势跟踪策略应当包括，品种选择，过滤开仓、资金管理、止盈止损(平仓)，有时还涉及再开仓。

每一个模块都是需要自己花大量的精力去研究，都不是一个简单的事情。

比如品种如何选择，过滤假突破 *** ？资金管理和 *** 很多种到底用什么。

以上就是关于回答题主的量化方面的问题。

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1.量化是通过数量化方式及计算机程序化方式，建立模型，量化过程实际上是一个建模过程！

2.与一般定性投资过程区别类同于中、西医治疗 *** 差异性：中医讲究望、闻、问、切，最后判断出的结果，很大程度上基于中医的经验，定性程度上大一些；

西医先要病人去拍片子、化验等，这些都要依托于医学仪器，最后得出结论，对症下药;

量化就类似于后者拍片、化验过程！

3.量化过程中，人的经验与人性弱点对投资影响较小，在投资广度和深度上有很大提高，尤其是广度上（品种可以更丰富）

4.具体操作时，量化投资可以更好的摆脱人的情绪影响，该止盈止盈，该止损止损，受主观性影响较小！但它也会有失效的时候，模型错误的时候！

简单来说：量化投资，是以数据为基础，以策略为核心，以追求绝对收益为目标，以程序化交易为手段的一种投资 *** 。

详细来讲：量化投资就是借助现代统计学、数学的 *** ，利用计算机技术 从海量历史数据中寻找能够带来超额收益的多种“大概率”策略和规律 并在此基础上，综合归纳成因子模型程序，最终纪律严明地按 照这些策略所构建的数量化模型来践行投资理念，力求取得稳定的、可持续的、高于平均的超额回报。

期货中提到“量化”一般指的是CTA（CommodityTradingAdvisor）趋势策略。因为期货交易一般基于单品种的K线，容易回测各种开平仓的交易规则，这就是传统的期货量化。

更进一步地，可以在K线基础上构建预测因子，组合成预测模型，例如线性的Lasso、Ridge、ElasticNet等等，以及非现象的Gradient BoostingMachine、xgboost，以及最近更前言的DeepNeural Network、Convolutional Neural Network等，本质上都是为了预测市场。

如果有多个品种和策略，需要分配资金，可以用静态的投资组合优化模型，如均值方差、风险平价等；如果需要多期动态分配，可以用Approximate Dynamic Programming，或者最近的改进版，Deep Reinforcemen Learning等。

一般越复杂的模型对计算设备要求越高，理论上效果可以好一些，特别是管理规模较大的时候。如果仅仅是散户自己，可以用简单的 *** 。

期货量化交易参数三大陷阱：前视偏差、过度优化、曲线拟合该怎么设置？

这三个问题的本身就是陷阱。

前视偏差，就是看未来，这本身就是错误的，把“预测”加入到代码中，用“未来函数”来程序化交易是有很大风险的。简单点说，期货量化交易应该注重“量化”，即用“数据”说话，如底部特征是什么？有经验的交易员根据自己的“底部特征”写代码发出买入信号，首先这就是大概率的事，即使交易员在电脑面前也是这样操作，但不能“预测”必涨，还得加入防范策略，就是在买入后允许亏损多少，或者K线走势不符反手做空操作。

过度优化，这更是幼稚的想法，把代码写了又写，重叠假如过多的数据判断，这在K线走势中将无法使程序化交易果断进行，还没达到“卖点”的标准而合约价格却先跌了。越优化越不精准。办法应该是与其反之，越简化越好。根据有经验交易员设定的顶底特征写出代码，之后在实战中不断简化，力求大概率与反应清晰灵敏的更大化。

曲线拟合，我称为毛刺，即在一个趋势中会产生的震荡，这确实会干扰交易系统的判断。解决这个问题的办法是引入多周期加以判断，并注重量的变化，高低点都需要有量才定义为有效，无量的震荡毛刺不理会或放大忍受范围。

交易系统多种多样，好用就是好的，交易系统也是不断的在实战中优化简化的，没有停止的时候。以我的经验，不苛求抄在更底卖在最顶，懂得取舍的交易系统才有高胜率。

到此，以上就是小编对于ai人工智能期货量化投资的问题就介绍到这了，希望介绍关于ai人工智能期货量化投资的2点解答对大家有用。